坚持目标理性投资 上投摩根量化多因子优中择优深挖价值

 宋鸿 2017-12-18 11:27:00  收藏

  2017年临近尾声,截至12月13日,沪深300指数在震荡中上涨逾20%,但真要赚钱却没那么容易。专家认为,在波动较为频繁的市场环境下,理性投资显得尤为重要。但知易行难,对大多数普通投资者而言,出于贪婪、恐惧、侥幸等人性弱点,要实现理性投资远比想象中艰难。而为了克服这种弱点,正在发行的上投摩根量化多因子基金以“智慧与理性融合”为投资理念,引发了市场投资者的密切关注。
  
  资料显示,上投摩根量化多因子基金基于上投摩根30多位研究高手的集体智慧,采用“主动研究+模型优选”的设计理念,通过量化模型对公司主动研究的股票进行优中选优,甄选成长,严控估值,融合研究智慧和理性的投资行为,力争取得长期稳定的回报。具体而言,在进行投资标的选择时,上投摩根量化多因子基金将从研究基础出发,每只股票都经过公司研究团队深入跟踪及研究,再通过以价值和成长为主要因子的选股模型构建投资组合。
  
  优中选优的基石是研究,而在行业内,上投摩根正是以研究能力出众著称。银河证券数据显示,截至2017年10月31日,上投摩根偏股型基金今年业绩在大型公司中排名第一(大型基金公司选取2017年三季度末公募基金规模前30名)。
  
  在研究能力方面,据悉,上投摩根每年推出内部报告超过1500篇,上市公司调研超1000次,交流会议达600次;在个股选择方面,上投摩根通过深入地分析及持续地跟踪,将研究与投资进行充分融合,力求取得超额收益。
  
  Wind数据显示,截至11月30日,今年以来上投摩根基金旗下24只A股权益类产品,平均收益超过24%,回报率超30%的基金数量高达10只,其中,上投摩根新兴动力基金、上投摩根中国世纪基金、上投摩根核心成长基金分别以44.14%、41.68%、41.3%的高收益在震荡市中交出一份满意的答卷。
  
  在此基础上,上投摩根量化多因子基金的选股将以公司主动研究能力为“核心”,辅以量化模型,实现“智慧与理性”的融合。在A股市场步入国际化、投资者越来越成熟的背景下,未来A股市场将更注重价值投资,而上投摩根量化多因子基金将“量化与研究”结合的设计,也是驱动价值投资的引擎。
  
  “一方面,量化可以用来帮助构建从信息到内生价值的映射;另一方面,基金经理会结合宏观经济指标的量化研究成果,从公司估值、盈利增长等多个维度考量个股,优中择优,在做到人脑与电脑结合的同时,打通价值投资的路径。”上投摩根相关负责人向《投资者报》介绍。据悉,目前上投摩根量化多因子基金正在火热申购中。■

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